Trong phân tích kỹ thuật, việc lựa chọn công cụ phù hợp để xác định xu hướng và điểm vào lệnh là yếu tố giúp nhà đầu tư nâng cao hiệu quả giao dịch. Bên cạnh chỉ báo RSI quen thuộc, chỉ báo Stochastic cũng là một công cụ phổ biến, được đánh giá cao bởi khả năng phản ứng nhanh và hỗ trợ định vị vùng quá mua/quá bán một cách chính xác.
Vậy chỉ báo Stochastic là gì và nó có thực sự hiệu quả hơn RSI không? Hãy cùng Golden Fund tìm hiểu trong bài viết này.
Chỉ báo Stochastic là gì?
Chỉ báo Stochastic được xây dựng vào cuối những năm 50 của thế kỷ XX bởi George Lane (một số người khác cho rằng nó được xây dựng bởi Ralph Dystant). Chỉ báo này trình bày tương quan vị trí của giá đối với các mức cao nhất và thấp nhất của nó trong một khoảng thời gian trước đó, và cũng được áp dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật.
Chỉ báo stochastic có cấu tạo bao gồm 2 đường: một đường chính gọi là %K, một đường phụ có tên là %D. Chỉ báo đi kèm với 3 biến số (x, y, z) , gắn liền với các công thức dùng để xây dựng nó. Các bộ biến số thường được sử dụng nhiều nhất là (14, 3, 3) và (5, 3, 3).
Trong đó:
- C: là mức giá tại điểm cần tính toán
- L: là mức giá thấp nhất trong x nến gần nhất không đứng sau điểm cần tính toán
- H: là mức cao nhất cũng trong khung thời gian đó.
Tính chất của chỉ báo
Lane cho rằng chỉ báo Stochastic không chạy cùng pha theo giá hoặc khối lượng hoặc bất cứ thứ gì tương tự, mà chỉ báo này tuân theo tốc độ hoặc động lượng của giá. Theo quy luật, động lượng hoặc tốc độ của giá cổ phiếu thay đổi trước khi giá thay đổi. Do đó chỉ báo này được xếp vào loại chỉ báo nhanh (leading indicators), ngược lại với chỉ báo trễ (lagging indicators).
Là một loại chỉ báo động lượng (momentum indicators), chỉ báo Stochastic cũng cho ta biết tốc độ thay đổi của giá nhanh hay chậm. Giá trị của chỉ báo này luôn nằm trong phạm vi từ 0 đến 100. Điều này làm cho nó trở thành một chỉ báo hữu ích về các điều kiện quá mua và quá bán. Thông thường, các giá trị trên 80 được coi là quá mua (overbought), ngược lại dưới 20 được coi là quá bán (oversold).
Tuy nhiên, khi chỉ báo chạm đến vùng quá mua hoặc quá bán, không phải lúc nào cũng cho thấy sự đảo chiều sắp xảy ra, bởi các xu hướng rất mạnh có thể duy trì tình trạng quá mua hoặc quá bán trong một thời gian dài.
Sự phân kỳ giữa chỉ báo Stochastic và hành động giá cũng được coi là một tín hiệu đảo chiều quan trọng. Ví dụ, khi giá đang trong xu hướng giảm và tạo ra một đáy sau thấp hơn đáy trước, nhưng chỉ báo lại tạo ra một đáy sau cao hơn mức đáy trước, đó có thể là một báo hiệu cho thấy những chú gấu đang cạn kiệt sức lực và sự đảo chiều tăng giá sắp sửa được hình thành.
Cách sử dụng chỉ báo Stochastic
Không giống như các mô hình nến mang nhiều tính chất chủ quan của người phân tích, Stochastic được lượng hóa và thể hiện thành con số tương đối chính xác. Vì vậy, cách sử dụng chỉ báo Stochastic có một ưu thế nhất định khi được lựa chọn làm tín hiệu cho điểm vào lệnh.
Một số quy tắc giao dịch đơn giản khi sử dụng Stochastic :
-
Mua khi bạn xác định được một xu hướng tăng, Stochastic đi vào vùng quá bán (< 20) và di chuyển cắt lên trên mức 20.
-
Bán khi bạn xác định được một xu hướng giảm, Stochastic đi vào vùng quá mua (>80) và di chuyển cắt xuống dưới mức 80.
Giao dịch với Stochastic – Hiệu quả hơn RSI?
Là một chỉ báo hiệu quả không kém RSI, chỉ báo Stochastic thường được yêu thích trong phân tích kỹ thuật bởi độ nhạy của nó. Tuy nhiên nó cũng có điểm yếu là dễ đưa ra những tín hiệu sai lệch trong những khung thời gian ngắn. Do đó, hãy sử dụng chỉ báo này một cách thật thông minh trong quá trình đầu tư, đặc biệt là với một tài sản có độ biến động tương đối cao như vàng.
Dù không thể khẳng định chỉ báo Stochastic vượt trội hơn các chỉ báo khác như RSI, nhưng không thể phủ nhận đây là một công cụ cực kỳ hữu ích cho nhà đầu tư. Việc hiểu rõ chỉ báo stochastic là gì, nắm được cách sử dụng và biết vận dụng chỉ báo này đúng lúc sẽ giúp bạn đưa ra các quyết định giao dịch chính xác hơn. Hãy kết hợp linh hoạt các chỉ báo để tối ưu hóa chiến lược đầu tư và giảm thiểu rủi ro.
