Đường trung bình động (MA) không mang nhiều ý nghĩa dự đoán, chúng chỉ đơn giản là phản ứng lại với hành động giá. MA báo hiệu xu hướng giá trên biểu đồ khi chúng tăng/giảm một cách rõ ràng và báo hiệu khu vực giá sideway khi đi ngang.
Vậy đường MA nào là tốt nhất để giao dịch? Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ cách lựa chọn đường trung bình động phù hợp với từng khung thời gian và chiến lược, từ giao dịch ngắn hạn đến dài hạn.
Đường trung bình động nào là tốt nhất?
Câu trả lời cho "Đường trung bình động nào là tốt nhất?" là câu hỏi "Khung thời gian của bạn là gì?" Các nhà giao dịch phản ứng trong các khung thời gian khác nhau bằng cách sử dụng độ dài biểu đồ trong khoảng thời gian giao dịch của họ. Trader scalping có thể tập trung vào các biểu đồ 1 phút, các day trader thường giao dịch trên các thiết lập biểu đồ 5 phút và 15 phút hoặc 1 giờ.
Sự kết hợp của các đường trung bình động với chu kỳ 5, 10 và 20 có thể là một sự kết hợp tuyệt vời để bắt đầu với biểu đồ cho các chiến lược giao dịch trong ngày. Việc backtest các mối quan hệ hành động giá tương đối giữa các đường trung bình động này cho thấy việc sử dụng chúng mang lại kết quả tích cực và lợi thế nhất định trong giao dịch.
Một nhà giao dịch có thể sử dụng tín hiệu giao cắt giữa hai đường MA 5-20 hoặc 10-20 để xác định một điểm mua/bán tốt.
Đường trung bình động tốt nhất cho người giao dịch trong ngày và người giao dịch ngắn hạn sẽ là đường trung bình phù hợp với khung thời gian trong ngày của riêng họ và thời gian trung bình mà họ muốn nắm giữ giao dịch đó. Không có câu trả lời chung, nhà giao dịch cần xem điều gì phù hợp nhất với họ, các đường trung bình động với 5 bội số là một nơi tuyệt vời để bắt đầu nghiên cứu: 5, 10, 15, 20, 25, v.v.
Các swing trader chủ yếu sử dụng biểu đồ D1 hoặc lớn hơn để phân tích các giao dịch. Các nhà giao dịch theo xu hướng đang xem xét các biểu đồ hàng ngày nhưng với các đường trung bình động dài hạn hơn, với các giao dịch có thời gian nắm giữ tính bằng ngày, tuần và đôi khi hàng tháng. Một số đường trung bình động phổ biến nhất thường được sử dụng trên biểu đồ là đường trung bình động 5 ngày, 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày, 50 ngày, 100 ngày, 200 ngày và 250 ngày.
>> Xem thêm: Đường EMA là gì? Ứng dụng của đường EMA trong giao dịch.
Đường trung bình động nào tốt hơn: SMA hay EMA?
Nếu một nhà giao dịch đang sử dụng các đường trung bình động dài hạn hơn như 50 ngày, 200 ngày hoặc 250 ngày thì đường SMA rất có thể sẽ cung cấp mức chính xác nhất cho các giao dịch bị trả lại và kháng cự khỏi mức quan trọng đó. Nếu một nhà giao dịch đang sử dụng các tín hiệu giao nhau thì EMA có thể sẽ tạo ra nhiều lợi thế hơn bằng cách tham gia và thoát khỏi một xu hướng hoặc giao dịch theo động lượng nhanh hơn so với đường trung bình động đơn giản. Trong các bài backtest dựa trên dữ liệu giá quá khứ, đường EMA hầu như luôn đánh bại đường SMA về khả năng sinh lời dựa trên hiệu quả của các tín hiệu mua/bán.
Tín hiệu giao nhau của đường trung bình động nào tốt nhất cho giao dịch theo xu hướng? Theo nhiều nghiên cứu và backtest, kết quả chỉ ra rằng sự giao nhau giữa đường EMA 10 ngày và đường EMA 50 ngày là mạnh mẽ nhất như một tín hiệu có lợi cho việc vào và thoát lệnh. Trong một kết quả backtest khác, một nhà nghiên cứu khác nhận thấy rằng đường EMA 13 ngày vượt qua đường EMA 48,5 ngày là tốt nhất để có tín hiệu giao dịch chính xác.
Nghiên cứu về tín hiệu giao cắt của các đường EMA
Khi đánh giá xu hướng dài hạn, chiến lược sử dụng đường trung bình động 200 ngày là tín hiệu cơ học quan trọng nhất để lọc các xu hướng dài hạn. Quy tắc giao dịch đơn giản là mua vào khi giá cắt lên và vượt qua đường SMA 200 ngày và thoát ra khi giá cắt xuống và dưới đường SMA 200 ngày.
Không có “đường MA tốt nhất” cho tất cả mọi người – sự lựa chọn phải dựa vào khung thời gian, chiến lược và mức độ chấp nhận rủi ro của mỗi nhà đầu tư. Tuy nhiên, hiểu rõ cách hoạt động của các loại MA, từ SMA đến EMA, và cách kết hợp chúng sẽ giúp bạn tối ưu hóa điểm vào – ra lệnh, giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả giao dịch. Nếu mới bắt đầu, bạn có thể thử nghiệm với các đường MA cơ bản (5, 10, 20…) rồi dần dần tinh chỉnh theo chiến lược của mình. Việc thành thạo đường trung bình động chính và cập nhật thường xuyên các kiến thức đầu tư chính là những bước quan trọng giúp bạn xây dựng một hệ thống giao dịch có kỷ luật và hiệu quả.
