Các đường trung bình động là một trong những chỉ báo lâu đời nhất đối với phân tích kỹ thuật. Cho đến hiện tại, đường trung bình động vẫn tiếp tục là một công cụ hiệu quả mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng nên biết.
Đường trung bình động là gì?
Trong thống kê, đường trung bình động là một phép tính được sử dụng để phân tích các điểm dữ liệu bằng cách tạo ra một loạt các giá trị trung bình của các tập con khác nhau của tập dữ liệu đầy đủ. Trong tài chính, đường trung bình động (MA) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được sử dụng phổ biến. Lý do của việc tính toán đường trung bình động của chuỗi dữ liệu giá là để giúp làm mịn dữ liệu giá bằng cách tạo ra một mức giá trung bình được cập nhật liên tục.
Bằng cách tính toán đường trung bình động, tác động của các biến động ngẫu nhiên, ngắn hạn lên giá trong một khung thời gian xác định sẽ được giảm thiểu.
Sử dụng các đường trung bình động trong hệ thống giao dịch
Đường trung bình động là một công cụ phân tích kỹ thuật đơn giản. Đường trung bình động thường được tính toán để xác định hướng xu hướng của giá hoặc để xác định mức hỗ trợ và kháng cự của nó. Nó là một chỉ báo theo xu hướng và là một chỉ báo trễ (lagging) do nó dựa trên giá trong quá khứ.
Khoảng thời gian tính toán cho đường trung bình động càng dài thì độ trễ càng lớn. Vì vậy, đường trung bình động MA 200 ngày sẽ có độ trễ lớn hơn nhiều so với đường MA 20 ngày, vì nó tính toán mức giá trung bình trong 200 ngày qua. Số liệu trung bình động 50 ngày và 200 ngày của giá được nhiều nhà đầu tư theo dõi và được coi là tín hiệu giao dịch quan trọng.
Đường trung bình động là một chỉ báo hoàn toàn có thể tùy chỉnh, có nghĩa là nhà đầu tư vàng có thể tự do chọn bất kỳ khung thời gian nào họ muốn khi tính toán mức trung bình. Các khoảng thời gian phổ biến nhất được sử dụng trong các đường trung bình động là 15, 20, 30, 50, 100 và 200 ngày. Khoảng thời gian được sử dụng để tạo giá trị trung bình càng ngắn thì càng nhạy cảm với những thay đổi về giá. Khoảng thời gian càng dài, độ nhạy trung bình càng ít.
Các đường trung bình động thường được sử dụng phổ biến là đường trung bình động đơn giản (Simple moving average - SMA) và đường trung bình động lũy thừa (Exponential moving average - EMA)
Áp dụng đường trung bình động trong giao dịch vàng
Ở bài viết này, Golden Fund sẽ cùng nhà đầu tư tìm hiểu sâu về đường trung bình động lũy thừa (EMA)
Đường trung bình động lũy thừa là một loại đường trung bình tạo ra nhiều trọng số hơn cho các mức giá gần đây nhằm cố gắng làm cho nó phản ứng nhanh hơn với thông tin mới. Để tính toán đường EMA, trước tiên cần phải tính đường trung bình động đơn giản (SMA) trong một khoảng thời gian cụ thể. Tiếp theo, cần tính hệ số nhân cho trọng số của EMA (được gọi là "hệ số làm mịn"), thường tuân theo công thức:
Hệ số làm mịn = 2/(khoảng thời gian đã chọn + 1)
Vì vậy, đối với đường trung bình động 20 ngày, hệ số nhân sẽ là [2/(20 + 1)] = 0,0952. Sau đó, ta sử dụng hệ số làm mịn kết hợp với giá trị EMA trong kỳ trước trước đó để đạt được giá trị hiện tại. Do đó, đường EMA cho trọng số cao hơn so với giá trị trong khoảng thời gian gần thời điểm hiện tại, trong khi SMA ấn định trọng số bằng nhau cho tất cả các giá trị.
Bước 1: Trên biểu đồ giao dịch của Golden Fund, chúng ta vào phần các chỉ báo
Bước 2: Tiếp theo, trên công cụ tìm kiếm chúng ta tìm “EMA”, chọn Moving Average Exponential.
Bước 3: Chúng ta ấn vào phần cài đặt, sau đó chọn “Các đầu vào” để chọn các tham số đầu vào cho đường trung bình lũy thừa.
Bước 4: Chọn một giá trị đầu vào đối với đường trung bình lũy thừa, chẳng hạn 20 kỳ làm đường trung bình động ngắn, nhạy và sát với đường giá.
Bước 5: Chúng ta tiếp tục lặp lại các bước trên, tuy nhiên lựa chọn tham số đầu vào dài hơn như 50 kỳ làm đường trung bình động dài đóng vai trò kiểm chứng cho xu hướng.
Chúng ta thấy hiện tượng như sau. Khi đường trung bình động ngắn cắt lên trên đường trung bình động dài, điều này xác nhận cho xu hướng tăng đã trở lại. Ngược lại với xu hướng giảm, đường EMA ngắn cắt xuống dưới đường EMA dài xác nhận cho xu hướng giảm trở lại.
Khi xu hướng có động lượng mạnh, trong mỗi nhịp điều chỉnh giá có xu hướng sẽ kiểm tra khu vực được tạo thành giữa hai đường EMA và sau đó tạo tín hiệu đảo chiều rồi tiếp diễn xu hướng trước đó.
Đường EMA là một trong những công cụ hiệu quả trong giao dịch nhằm xác nhận xu hướng bên cạnh đường xu hướng. Nó đóng vai trò là các mốc kháng cự và hỗ trợ quan trọng đối với nhà đầu tư. Do đó, sử dụng tốt hệ thống với hai đường EMA sẽ hỗ trợ hoạt động đầu tư thêm hiệu quả và chính xác.
